ゴトー日（5・10日）にドル円の買い/売りをするEAを検証する

2016年7月13日

今回はFXの自動売買の検証です。MetaTrader4で検証しています。

皆さんはゴトー日ってご存知でしょうか。

日本の企業の決済は5の倍数の日（毎月の5、10、15、20、25、末日）、通称ゴトー日に集中するといわれており、輸出入を行う貿易企業の決済もゴトー日に集中していると言われております。
多くの企業が外貨をこの日に購入するため、ドル買いの需要が出やすい日で、高値でドルを売りつけたい銀行などの注文が入り、ドル円が上昇する傾向にあります。
特に日本時間の朝9:55頃に銀行の仲値が発表されるため、その直前にドル円が上昇する傾向があり、
また、9:55以降はその反動で下落傾向があります。

ゴトー日に売買するEAを作成した

EAとはExpert Advisorの略で、MetaTrader上で動作する自動売買プログラムです。

今回は次のような戦略を考えてプログラムを組み、バックテストを行いました。

ゴトー日の定義

ゴトー日は毎月の5、10、15、20、25、末日で、土日でない日としました。

ゴトー日が土日に重なったら次の営業日にずれる、と言われていますが、確証がないため無視しています。また、祝日も無視しています。

買いの条件

日本時間の午前〜9:55にかけて、ドル円の上昇を確認したらロングします。上昇したかどうかは平均足を用いて確認します。

ポジションの決済は、下記の条件にて行いました

• 9:55になったら決済
• トレーリングストップにて決済
• 指定したストップロスに達したら決済

売りの条件

日本時間午前9:55〜11:30にかけて、ドル円の下落を確認したらショートします。下落したかどうかは平均足を用いて確認します。

ポジションの決済は、同じく下記の条件にて行いました

• 9:55になったら決済
• トレーリングストップにて決済
• 指定したストップロスに達したら決済

結果

見事に資産が右肩下がりのグラフになってしまいました、笑

ゴトー日といえどもドル円が上昇しない日がありますので、まぁ想定通りです。

が、結果をよく見てみると、ロングポジションとショートポジションで勝率が大きく異なることが気にかかります。

ショートの勝率が28%なのに対し、ロングは46%です。というわけで、ロングに絞り色々と最適化を施しました

はい、、全然改善されていません、笑

この検証は2015年〜2016年前半にかけてのデータでバックテストをしていますが、グラフを見る限り、2015年は収益プラスですが、2016年になってから完全な右肩下がりになっています。

2016年は相場が色々と荒れているので、その影響もあるかもしれません。

その他の改善

移動平均線の向きなどでエントリーを制限したりするロジックを試してみましたが、あまり良い改善にはつながりませんでした。

もし良いアイデアをお持ちの方は、ご意見いただけると幸いでございます！