【FX自動売買】5分足で3つの移動平均線とパラボリックを使った戦略を試してみる

2016年7月21日

タイトルの通りです。
直近（2016年7月中旬）ドル円が大きく動いており、10日程度で99円台から一気に107円台にまで突入しております。

私の今持っている戦略では、このような大きなトレンドに乗る戦略はないため、新しい戦略を考えたり探したりして、1つ辿り着いたのがこの戦略です。

5分足で3つの移動平均線とパラボリックを使った戦略

長期トレンドに乗りたいのに5分足かよ！という感じですが、、、このような戦略です。ネット上で見つけました。

5分足で13-34-55のMA表示させて上（下）から順番に13-34-55となったらL（S）

パラボリック反転で利確

もともとは2chの書き込みのようですが、書き込み主いわく、「これで1日単位の負けはあっても月間ベースでは勝ち続けてる」そうです。

細かい条件は？

上記の戦略ですが、

・どの通貨ペアなのか

・MAの種類は？SMA？EMA？

・損切りのポイントは？

などいろいろ不明点がありますが、色々ためしてみることにしました。

移動平均線のコード

ひとまず、単純移動平均で試してみることにします。MT4上でこのようなコードを書きました。

extern ENUM_MA_METHOD mode = MODE_SMA;
double ma13 = iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,13,0,mode,PRICE_CLOSE,0);
double ma34 = iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,34,0,mode,PRICE_CLOSE,0);
double ma55 = iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,55,0,mode,PRICE_CLOSE,0);

念のため解説します。

extern ENUM_MA_METHOD mode = MODE_SMA;

こちらは移動平均線の種類を決めています。extern変数をつけることにより、バックテストの際に移動平均線の種類を帰ると結果がどう変わるのかを検証できます。

double ma13 = iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,13,0,mode,PRICE_CLOSE,0);

こちらは移動平均線の値を取得しています。MQLではiMAという関数を使って移動平均線値が取得できます。

double iMA = (通貨ペアの種類,対象とする時間軸,MAの期間,ずらす期間,MAの種類,MAを算出する値段,いつのバーの値か)

というわけで今回は、

• Symbol()：現在の通貨ペアの
• PERIOD_CURRENT：現在の時間軸の
• 13：期間は13で
• 0：特に移動平均線を左右にずらすことなく
• mode = MODE_SMA ：単純移動平均で
• PRICE_CLOSE：終値を用いて
• 0：今の値を

取得しています。で、このような条件で注文します。

if(ma55 < ma34 && ma34 < ma13){
//買い命令
} else if (ma13 < ma34 && ma34 < ma55){
//売り命令
}

パラボリック

パラボリックはあまり使われないインジケータだと思います。私も今回はじめて使いました。

コードはとても単純です。

double SAR_step = 0.02;
double SAR_maximum = 0.2;
double SAR0 = iSAR(NULL, 0, SAR_step, SAR_maximum, 0);
double SAR1 = iSAR(NULL, 0, SAR_step, SAR_maximum, 1);

SAR0には現在の、SAR1には1本前のパラボリックの値が入っています。

if(SAR0 < Close0 && SAR1 > Close1){
//パラボリックが足の下に→上昇トレンドか？→売りポジションを決済
}
if(SAR0 > Close0 && SAR1 < Close1){
//パラボリックが足の上に転換→下降トレンドか？→買いポジションを決済
}

このような感じでコードを書いてみました。

バックテスト結果

期間は2015年〜2016年前半、通貨ペアはEURUSD、損切り幅は10pips、何故か15分足でバックテストしました笑

ちなみに、複利のロジックも入れてあります。（資産が増えると売買数量を増やす）

当初、猛烈に資産を上げていますが、、途中から大失速しています。

いろいろ改善してみた

いろいろ改善してみました。

• 建値決済ロジックを入れる
• 時間足を変えてみる
• 損切り幅を変える

いろいろ試した所、このような感じになりました

建値決済は有効に機能しませんでした。損切り幅は20pips、1時間足の結果です。

いずれにせよ、プロフィットファクターも1.06で綺麗な右肩上がりのグラフでないため、却下しました。