TMAバンド（三角移動平均）とバブルバンドを使ったFX自動売買戦略の検証

2017年3月13日2017年3月14日

先日、こんなFX売買戦略の記事が私の目にとまりました。

ブラッドリーさん(その2)｢買いバブル｣と｢売りバブル｣についてはコチラ！

ブラッドリーさん(その3)「フラクタル・エッジ」の基本についてはコチラ！

ちゃんとした説明は上記記事を読んでいただきたいのですが、簡単に説明すると、このような売買戦略です。画像は上記サイトより引用させていただいております。

1. MQLコード
2. 戦略の改善
- 2.1. バックテスト結果
3. トレンドフィルタを導入
- 3.1. バックテスト結果
4. EMAによるトレンドフィルタを導入
- 4.1. バックテスト結果
5. 他に考えている戦略
6. アイデア募集

三角移動平均

TMA（三角移動平均）という、EMA（指数移動平均）やWMA（加重移動平均）より反応が早い移動平均を使う。TMA : Triangular moving average

TMAバンドとバブルバンド

また、それをATRを使いバンド化した、TMAバンドとバブルバンドという2つのバンドを使う

売買

バブルバンドとローソク足（確定足）がTMAバンドの外に行き、ローソク足が内側に戻ってきて確定したら売買

ストップロスとテイクプロフィット

ストップロスは直近高値安値の少し上（最低20pips離す）、テイクプロフィットは同幅

戦略が明確でプログラム化できそうですし、インジケータも作者サイトで無料配布されていたので、コードを書いて試してみることにしました。

MQLコード

作者サイトからインジケータをダウンロードし、コードを書いてみます。私の理解が正しければ、コードはこんな感じになるはずです。

同時に何ポジション保有するかは書かれていませんでしたが、条件を満たしても無限にポジションを持たないように設定しておきましょう。

static datetime lastExecuted = 0;       
if(lastExecuted < Time[0]){
   lastExecuted = Time[0];
   int currentBuy = CountBuyPositions();
   int currentSell = CountSellPositions();

   if(currentSell < _maxPosition && Bubble(UP,2) > TMA(UP,2) && Close[2] > TMA(UP,2) && Close[1] < TMA(UP,1)){
      double stoploss = MathMax(Bid+200*Point,10*Point + iHigh(Symbol(),PERIOD_CURRENT,iHighest(Symbol(),PERIOD_CURRENT,MODE_HIGH,_barPeriod,1)));
      double takeprofit = Bid - (stoploss-Bid);
      doOrderSend(OP_SELL,_lot,Bid,stoploss,takeprofit,_magic);
   }
   if(currentBuy < _maxPosition && Bubble(DOWN,2) < TMA(DOWN,2) && Close[2] < TMA(DOWN,2) && Close[1] > TMA(DOWN,1)){
      double stoploss = MathMin(Ask-200*Point,-10*Point+iLow(Symbol(),PERIOD_CURRENT,iLowest(Symbol(),PERIOD_CURRENT,MODE_LOW,_barPeriod,1)));
      double takeprofit = Ask + (Ask-stoploss);
      doOrderSend(OP_BUY,_lot,Ask,stoploss,takeprofit,_magic);
   }

結果

バックテスト結果はこちらです。EURUSD、15分足、2007年から2016年までの10年間、スプレッドは10point、0.1ロットでのバックテストです。最大ポジション数は3です。

「おつかれ！」と言いたくなるグラフです。著者はこの戦略で年利35%を記録したらしいです。素晴らしいですね。

損切りトレードの例

青い点線が損切りトレードです。この場合は舌から突き抜けてきたので買いを入れていますが、損切りしています。

利確トレードの例

この場合は利益確定しています。青い点線の始めで買いを入れ、終わりで決済しています。

※このインジケータ、リペイントが激しいので（インジケータの線が後から書き換わる）
この図で見ると、「エントリーしている位置、違わない？」と思われるかもしれません。

戦略の改善

一方的に負けすぎていますので次の戦略を試してみました。

テイクプロフィットをTMAバンドの中央に設定
ストップロスは同幅

if(currentSell < _maxPosition && Bubble(UP,2) > TMA(UP,2) && Close[2] > TMA(UP,2) && Close[1] < TMA(UP,1)){
   takeprofit = TMA(CENTER,0);
   stoploss = Bid + (Bid - takeprofit);
   doOrderSend(OP_SELL,_lot,Bid,stoploss,takeprofit,_magic);
}
if(currentBuy < _maxPosition && Bubble(DOWN,2) < TMA(DOWN,2) && Close[2] < TMA(DOWN,2) && Close[1] > TMA(DOWN,1)){
   takeprofit = TMA(CENTER,0);
   stoploss = Ask - (takeprofit-Ask);
   doOrderSend(OP_BUY,_lot,Ask,stoploss,takeprofit,_magic);
}