【FX自動売買】5分足で3つの移動平均線とパラボリックを使った戦略を試してみる

2016年7月21日

タイトルの通りです。
直近（2016年7月中旬）ドル円が大きく動いており、10日程度で99円台から一気に107円台にまで突入しております。

私の今持っている戦略では、このような大きなトレンドに乗る戦略はないため、新しい戦略を考えたり探したりして、1つ辿り着いたのがこの戦略です。

1. 5分足で3つの移動平均線とパラボリックを使った戦略
2. 細かい条件は？
3. 移動平均線のコード
4. パラボリック
5. バックテスト結果
6. いろいろ改善してみた

5分足で3つの移動平均線とパラボリックを使った戦略

長期トレンドに乗りたいのに5分足かよ！という感じですが、、、このような戦略です。ネット上で見つけました。

5分足で13-34-55のMA表示させて上（下）から順番に13-34-55となったらL（S）
パラボリック反転で利確

もともとは2chの書き込みのようですが、書き込み主いわく、「これで1日単位の負けはあっても月間ベースでは勝ち続けてる」そうです。

細かい条件は？

上記の戦略ですが、

・どの通貨ペアなのか

・MAの種類は？SMA？EMA？

・損切りのポイントは？

などいろいろ不明点がありますが、色々ためしてみることにしました。

移動平均線のコード

ひとまず、単純移動平均で試してみることにします。MT4上でこのようなコードを書きました。

extern ENUM_MA_METHOD mode = MODE_SMA;
double ma13 = iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,13,0,mode,PRICE_CLOSE,0);
double ma34 = iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,34,0,mode,PRICE_CLOSE,0);
double ma55 = iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,55,0,mode,PRICE_CLOSE,0);

念のため解説します。

extern ENUM_MA_METHOD mode = MODE_SMA;

こちらは移動平均線の種類を決めています。extern変数をつけることにより、バックテストの際に移動平均線の種類を帰ると結果がどう変わるのかを検証できます。

double ma13 = iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,13,0,mode,PRICE_CLOSE,0);

こちらは移動平均線の値を取得しています。MQLではiMAという関数を使って移動平均線値が取得できます。

double iMA = (通貨ペアの種類,対象とする時間軸,MAの期間,ずらす期間,MAの種類,MAを算出する値段,いつのバーの値か)

というわけで今回は、

Symbol()：現在の通貨ペアの
PERIOD_CURRENT：現在の時間軸の
13：期間は13で
0：特に移動平均線を左右にずらすことなく
mode = MODE_SMA ：単純移動平均で
PRICE_CLOSE：終値を用いて
0：今の値を

取得しています。で、このような条件で注文します。

if(ma55 < ma34 && ma34 < ma13){
//買い命令
} else if (ma13 < ma34 && ma34 < ma55){
//売り命令
}

パラボリック

パラボリックはあまり使われないインジケータだと思います。私も今回はじめて使いました。

コードはとても単純です。

double SAR_step = 0.02;
double SAR_maximum = 0.2;
double SAR0 = iSAR(NULL, 0, SAR_step, SAR_maximum, 0);
double SAR1 = iSAR(NULL, 0, SAR_step, SAR_maximum, 1);

SAR0には現在の、SAR1には1本前のパラボリックの値が入っています。