トレードステーションEasyLanguageでのVWAPによるデイトレード自動売買

2017年4月12日2017年4月23日

前回、トレードステーションでチャートにVWAPを表示するEasyLanguageコードという記事にて、擬似的なVWAPをEasyLanguageコードにしてみました。

今回は、この疑似VWAPをもとに、デイトレ自動売買を行ってみることにします。

1. VWAP自動売買
- 1.1. 戦略１
- 1.2. 戦略２
2. EasyLanguageコード
3. バックテスト結果
- 3.1. 戦略1の結果
- 3.2. 戦略2
4. アイデア募集
5. トレードステーションの口座開設

VWAP自動売買

今回はこのような戦略を試してみます。戦略1と戦略2とで逆の売買を試しています。バックテストで最適化をかける狙いです。

戦略１

5分足
VWAPを上回ったら買い（売りポジを持っていたらドテン）
VWAPを下回ったら空売り（買いポジを持っていたらドテン）
大引けで決済

戦略２

VWAPを上回ったら空売り（買いポジを持っていたらドテン）
VWAPを下回ったら買い（売りポジを持っていたらドテン）
その他は同じ

EasyLanguageコード

上記の自動売買ストラテジーは、以下のようなEasyLanguageコードで実現可能です。インプット変数BuyModeで、戦略1と戦略2の切り替えです。

[Intrabarordergeneration = true];

Input:BuyMode(true);

vars: _VWAP(0),
_lastVWAP(0),
pv(0),
Totalvolume(0),
Barfromstart(0)
;

If date > date[1] then begin
	Barfromstart=0;
	pv=AvgPrice*volume;
	Totalvolume=volume;
	_VWAP=pv/totalvolume;
	
end
else begin
	Barfromstart=Barfromstart[1]+1;
	pv=pv[1] + AvgPrice*Volume;
	Totalvolume=Totalvolume[1] + Volume;
	_VWAP=pv/Totalvolume;
end;

If BuyMode AND TIME > 0906 then begin
	If Close cross over _VWAP then begin
		Buy next bar at market;
	end;
	If Close cross under _VWAP then begin
		Sellshort next bar at market;
	end;
end
Else IF BuyMode=false AND TIME > 0906 then begin
	If Close cross over _VWAP then begin
		Sellshort next bar at market;
	end;
	If Close cross under _VWAP then begin
		buy next bar at market;
	end;
end;

Setexitonclose;

※なお、SellExitOnCloseではバックテストでしか動作しませんので、実際に大引け決済させるには他のコードが必要です。トレードステーションEasyLanguageで、寄付、指成、引け注文は可能？も参照ください。

※なお、実際にリアルタイムでの自動売買を行う場合では上記のようにわざわざ面倒な方法で擬似VWAPを求めずとも、ただ「VWAP」と記述するだけで真のVWAPが出せるはずです。（試していませんが・・）