トレードステーションでチャートにVWAPを表示するEasyLanguageコード

2017年4月9日2017年8月9日

以前、トレードステーション・Easylanguageの実用アイデア・面白アイデアを募集します！という記事を書いてみた所、VWAPに関してこのようなコメントがきました。

日中足チャートにVWAPを描画できないか？
それを用いて自動売買できないか？（VWAP上抜けで買い、下抜けで売り）

まず、「日中足チャートにVWAPを描画できないか？」に関して試してみました。

1. トレードステーションでのVWAP
- 1.1. 海外サイトでのVWAPのコード（問題あり）
2. 正しくVWAPを求めるコード

トレードステーションでのVWAP

トレードステーション標準では、レーダースクリーン等にVWAPを表示できますが、チャートにはVWAPを表示できません。

トレードステーション、チャートにVWAPを表示するインジケーターはご用意してませんという回答。う～ん。自分でつくれと？
— chibi-metal (@ureshiinomoto) April 8, 2017

EasyLanguage予約語にはVWAPがあるのですが、これでは日中足チャートを表示できません。

ですので、海外サイトなどをあさってみた所、このような記述を発見できました。

海外サイトでのVWAPのコード（問題あり）

EasyLanguage VWAP code help

この掲示板で紹介されているVWAPのコードはこちらです。VWAPに加え、ボリンジャーバンド的に標準偏差をプラスマイナスしたバンドをプロットしています。

vars: _VWAP(0),
pv(0),
Totalvolume(0),
Barfromstart(0),
Squareddeviations(0),
Probabilityweighteddeviations(0),
deviationsum(0),
standarddeviation(0);
If date > date[1] 
then 
begin
Barfromstart=0;
pv=AvgPrice*volume;
Totalvolume=volume;
_VWAP=pv/totalvolume;
end
else
begin
Barfromstart=Barfromstart[1]+1;
pv=pv[1] + AvgPrice*Volume;
Totalvolume=Totalvolume[1] + Volume;
_VWAP=pv/Totalvolume;
end;
deviationsum=0;
for value1= 0 to Barfromstart
begin
Squareddeviations=Square( _VWAP-avgprice[value1]);
Probabilityweighteddeviations=volume[value1]*Squareddeviations/Totalvolume;
deviationsum=deviationsum +Probabilityweighteddeviations;
end;

standarddeviation=SquareRoot(deviationsum); 
Plot1(_VWAP);
Plot2(_VWAP+standarddeviation);
Plot3(_VWAP+2*standarddeviation);
Plot4(_VWAP-standarddeviation);
Plot5(_VWAP-2*standarddeviation);

ですが、よーく見ると分かるのですが、このコードには問題があります。

ここで求めているVWAPは正しいVWAPではありません。。例えば以下、白い水平線がこの日の終わりの正しいVWAPですが、ズレておりますね。

このコードで描画しているVWAPはあくまで擬似的なVWAPになっています。というより、トレードステーションのヘルプ：VWAP (Reserved Word)にもこう書いてある始末・・