トレードステーションでタートルズのドンチャンブレイクアウト株自動売買

2017年1月3日2017年4月23日

さて、今回は有名な投資戦略である、いわゆるドンチャンブレイクアウト戦略を、トレードステーションにて試してみました。いわゆるタートルズの戦略ですね。

タートルズの話とは、（私は詳しくタートルズの本を読んだわけではありませんが）、全くの初心者に以下のような戦略で株の売買をさせたら驚くほどの収益が上がった、という話です。

さて、その戦略とは、、

終値が、過去の20期間の最高値を更新したら買い。
終値が、過去の10期間の最安値を更新したら売り。

はい、とてもシンプルです。今回はせっかくなのでトレードステーションEasyLanguageで、本当に儲かるのか？試してみました。

1. コードを書いてみる
2. とりあえずバックテストをかけてみる
3. 最適化をかけてみる
4. トレードステーションの口座開設

コードを書いてみる

買いだけでなくて、空売りも仕掛けてみます。

また、念のため建値決済とトレーリングストップのコードも組み込んで、最適化をかけてみました。

N日間の最高値・最安値などはシンプルに下記のように求められます。

//期間
input: entryLength(20),closeLength(10);
var: entryHigh(0),entryLow(0);
var: closeHigh(0),closeLow(0);
//最高値、最安値（エントリー用）
entryHigh = Highest(High,entryLength);
entryLow = Lowest(Low,entryLength);
//最高値、最安値（決済用）
closeHigh = Highest(High,closeLength);
closeLow = Lowest(Low,closeLength);

とりあえずバックテストをかけてみる

今回は期間は10年、売買数は最大100株、銘柄はソフトバンク（9984-TS）です。まずは適当なパラメータでバックテストをかけてみます。

収益曲線はこちらです。前半はとんとんですが、後半は爆益ですね、、（2013年から調子がいいので単にアベノミクスの成果かもしれませんが、、）

アベノミクスの成果のせいか、買いのプロフィットファクターは2.16もあります。売りも1.45ありますのでやはり優位性はありそうです。

最適化をかけてみる

ささっと最適化をかけてみました。最適化内容は以下の通り。

エントリー判定の日数	10〜40日、10日刻み
決済判定の日数	10〜40日、10日刻み
ブレイクイーブンの使用	true/false
トレーリングストップの使用	true/false
ブレイクイーブンの開始金額	100〜10,000円
トレーリングストップの金額	100〜10,000円

最適化した結果、もっとも収益を上げたのは以下のようになりました！

エントリー判定の日数	30日
決済判定の日数	10〜40日、10日刻み　いずれも変わらず
ブレイクイーブンの使用	true
トレーリングストップの使用	true
ブレイクイーブンの開始金額	100円
トレーリングストップの金額	10,000円