トレードステーションでタートルズのドンチャンブレイクアウト株自動売買

2017年1月3日

グラフ

さて、今回は有名な投資戦略である、いわゆるドンチャンブレイクアウト戦略を、トレードステーションにて試してみました。いわゆるタートルズの戦略ですね。

タートルズの話とは、(私は詳しくタートルズの本を読んだわけではありませんが)、全くの初心者に以下のような戦略で株の売買をさせたら驚くほどの収益が上がった、という話です。

さて、その戦略とは、、

  • 終値が、過去の20期間の最高値を更新したら買い。
  • 終値が、過去の10期間の最安値を更新したら売り。

はい、とてもシンプルです。今回はせっかくなのでトレードステーションEasyLanguageで、本当に儲かるのか?試してみました。

トレードステーション

コードを書いてみる

買いだけでなくて、空売りも仕掛けてみます。

また、念のため建値決済とトレーリングストップのコードも組み込んで、最適化をかけてみました。

N日間の最高値・最安値などはシンプルに下記のように求められます。

//期間
input: entryLength(20),closeLength(10);
var: entryHigh(0),entryLow(0);
var: closeHigh(0),closeLow(0);
//最高値、最安値(エントリー用)
entryHigh = Highest(High,entryLength);
entryLow = Lowest(Low,entryLength);
//最高値、最安値(決済用)
closeHigh = Highest(High,closeLength);
closeLow = Lowest(Low,closeLength);

とりあえずバックテストをかけてみる

今回は期間は10年、売買数は最大100株、銘柄はソフトバンク(9984-TS)です。まずは適当なパラメータでバックテストをかけてみます。

バックテスト

収益曲線はこちらです。前半はとんとんですが、後半は爆益ですね、、(2013年から調子がいいので単にアベノミクスの成果かもしれませんが、、)

アベノミクスの成果のせいか、買いのプロフィットファクターは2.16もあります。売りも1.45ありますのでやはり優位性はありそうです。

収益曲線

レポート

最適化をかけてみる

ささっと最適化をかけてみました。最適化内容は以下の通り。

エントリー判定の日数 10〜40日、10日刻み
決済判定の日数 10〜40日、10日刻み
ブレイクイーブンの使用 true/false
トレーリングストップの使用 true/false
ブレイクイーブンの開始金額 100〜10,000円
トレーリングストップの金額 100〜10,000円

最適化

最適化した結果、もっとも収益を上げたのは以下のようになりました!

エントリー判定の日数 30日
決済判定の日数 10〜40日、10日刻み いずれも変わらず
ブレイクイーブンの使用 true
トレーリングストップの使用 true
ブレイクイーブンの開始金額 100円
トレーリングストップの金額 10,000円

プロフィットファクター

10年のバックテストで取引回数が307回、プロフィットファクター5.72だと・・!?

これが本当なら大儲けしてしまうが本当かな、、笑

実際の所、ブレイクイーブンのスタートが100円(=つまりが株価1円)ではすぐさまストップにかかってしまいそうですので、500円にくらいするとうまく動くかもしれません。500円に設定してもPF4.31あります。

これにてしばらく様子を見てみます!

トレードステーションの口座開設

トレードステーションで株の自動売買をするには、もちろんトレードステーションの口座開設は欠かせません。口座開設はこちらから可能です。

トレードステーション

また、少し手順が増えますが、fx-onというサイトを経由してトレードステーションの口座開設をすると、自動売買プログラムが無料でもらえるキャンペーンが行われています。

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